Сравнение DFGEX с IJR
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, DFGEX returned 4.11%/yr vs 11.16%/yr for IJR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.11% против 11.16% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 4.11%
IJR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам DFGEX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 10.89% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.73% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between DFGEX and IJR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between DFGEX and IJR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. IJR — Ранг доходности на риск
DFGEX
IJR
Сравнение DFGEX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.97 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 13.35 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и IJR
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -58.15% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.68% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -28.02% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -28.02% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -44.36% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -9.27% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и IJR
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.18% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 11.97% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 17.76% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.43% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 22.92% | -5.20% |
Сравнение комиссий DFGEX и IJR
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и IJR
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IJR в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.67% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DFGEX and IJR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (5.18%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs IJR's -58.15%.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор