PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.40%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.43% соответственно.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

FSREX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.99%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий DFGEX и FSREX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.96

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.70

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.14

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

10.21

-8.64

DFGEX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.96

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.94

-0.65

Корреляция

Корреляция между DFGEX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FSREX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FSREX в 5.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.69%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FSREX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-32.02%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-2.90%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-15.22%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-32.02%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-1.76%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-2.57%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.61%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FSREX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.06%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

1.67%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

3.02%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

4.80%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

7.89%

+9.80%