Сравнение DFGEX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.40% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.43% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FSREX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
DFGEX
FSREX
Сравнение DFGEX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.96 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.70 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.14 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 10.21 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.96 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.94 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FSREX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FSREX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.69% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FSREX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -32.02% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -2.90% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -15.22% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -32.02% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -1.76% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -2.57% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.61% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FSREX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.06% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 1.67% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 3.02% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 4.80% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.89% | +9.80% |