PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с FKMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGEX с FKMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX).

DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FKMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и FKMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		0.86%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FKMCX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FKMCX по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.64% соответственно.

DFGEX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.29%

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH
Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FSMAXFKMCX с FFRHXFKMCX с VO

Сравнение комиссий DFGEX и FKMCX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FKMCX в 0.76%.

FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Доходность на риск

DFGEX vs. FKMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c FKMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGEXFKMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.22

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.77

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.69

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.62

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGEX vs. FKMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FKMCX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FKMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGEXFKMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFGEX и FKMCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FKMCX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FKMCX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		4.04%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FKMCX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FKMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGEXFKMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-59.55%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.27%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-22.31%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-40.56%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.67%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.61%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FKMCX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGEXFKMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.26%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

12.29%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

20.12%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.64%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.55%

-0.85%