PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFGEX с FKMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с FKMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while FKMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.65%/yr vs 12.27%/yr for FKMCX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.76%/yr for FKMCX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FKMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у FKMCX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FKMCX по среднегодовой доходности: 3.65% против 12.27% соответственно.

DFGEX

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.84%
1 год
13.40%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%

FKMCX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
11.43%
С начала года
17.37%
1 год
26.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и FKMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		11.84%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		17.37%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%

Correlation

The correlation between DFGEX and FKMCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.64

Over the past year, the correlation between DFGEX and FKMCX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с DISVXDFGEX с VNQDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX
Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с VUSUXFKMCX с FSMAXFKMCX с FXAIXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHXFKMCX с DFFVX

Доходность на риск

DFGEX vs. FKMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c FKMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGEXFKMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.68

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.40

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.23

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.01

-6.39

DFGEX vs. FKMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKMCX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FKMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FKMCX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FKMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXFKMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-59.55%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.55%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-22.31%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-22.31%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-40.56%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.23%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.51%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.29%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FKMCX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеют волатильность 4.01% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXFKMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.22%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.01%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.49%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.77%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.56%

-0.86%

Сравнение комиссий DFGEX и FKMCX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FKMCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FKMCX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FKMCX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.64%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		5.30%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and FKMCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKMCX has higher volatility (4.22%) compared to DFGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs FKMCX's -59.55%.

FKMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и FKMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор