PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.60% соответственно.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFGEX и DFUSX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.85

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.87

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

4.25

-2.67

DFGEX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DFUSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DFUSX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DFUSX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-54.96%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.10%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.58%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-33.79%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.88%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-10.66%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.25%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.64%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

17.96%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.83%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.03%

-0.34%