Сравнение DFGBX с VTSPX
DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFGBX returned 1.28%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и VTSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.28% против 3.16% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 1.28%
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам DFGBX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
Correlation
The correlation between DFGBX and VTSPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between DFGBX and VTSPX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGBX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
DFGBX
VTSPX
Сравнение DFGBX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.67 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.50 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 25.54 | -20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.06 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.28 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.42 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.08 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и VTSPX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и VTSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGBX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -5.35% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.72% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -0.92% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -5.35% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -5.35% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.01% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и VTSPX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеют волатильность 0.58% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGBX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.57% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.12% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.67% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.23% | -0.30% |
Сравнение комиссий DFGBX и VTSPX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и VTSPX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VTSPX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.43% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGBX and VTSPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGBX has higher volatility (0.58%) compared to VTSPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs VTSPX's -5.35%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGBX и VTSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор