Сравнение DFGBX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.91% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и PRSNX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
DFGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
DFGBX
PRSNX
Сравнение DFGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.54 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 4.11 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.84 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 14.13 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.54 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и PRSNX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и PRSNX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и PRSNX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -19.70% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.19% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -19.70% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -19.70% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.88% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.42% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.60% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и PRSNX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.15% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.10% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.43% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.27% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.11% | -2.18% |