PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.91% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий DFGBX и PRSNX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

DFGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.54

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

4.11

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.84

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

14.13

-8.66

DFGBX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.54

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.42

-0.68

Корреляция

Корреляция между DFGBX и PRSNX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и PRSNX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и PRSNX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-19.70%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.19%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-19.70%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-19.70%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.88%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.42%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и PRSNX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.15%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.10%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

3.43%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

4.27%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

4.11%

-2.18%