PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGBX с DISVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFGBX returned 1.27%/yr vs 10.57%/yr for DISVX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.27% против 10.57% соответственно.

DFGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.38%
3 года*
4.19%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.27%

DISVX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.80%
6 месяцев
13.72%
1 год
34.64%
3 года*
25.96%
5 лет*
13.35%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGBX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.15%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		9.80%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between DFGBX and DISVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г.

-0.07

The correlation between DFGBX and DISVX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с AVDVXDISVX с DEMSX

Доходность на риск

DFGBX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.50

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.44

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.69

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

9.58

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.50

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DISVX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGBXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-61.57%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-13.26%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-13.69%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-27.43%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-49.24%

+39.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.05%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-12.19%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.70%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.58%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGBXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.93%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

11.66%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

14.33%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

16.07%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

16.78%

-14.85%

Сравнение комиссий DFGBX и DISVX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DISVX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DISVX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.57%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

DFGBX and DISVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISVX has higher volatility (3.93%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs DISVX's -61.57%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGBX и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор