Сравнение DFGBX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 4.85% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.53% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DISVX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DISVX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DISVX
Сравнение DFGBX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.72 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.30 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.13 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 12.45 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.72 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DISVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DISVX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DISVX в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.88% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DISVX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -61.57% | +51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -13.26% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -27.43% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -49.24% | +39.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -8.37% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -12.23% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.34% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 6.83% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 11.14% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 16.53% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 15.99% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.74% | -14.81% |