Сравнение DFGBX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 11.39% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DGEIX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DGEIX
Сравнение DFGBX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.92 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.72 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DGEIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DGEIX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DGEIX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -59.77% | +50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.05% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -25.20% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -37.00% | +27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.38% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -8.05% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.54% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.52% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 9.23% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 16.60% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 15.65% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.86% | -14.93% |