PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.23% против 9.99% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFGBX и DFSTX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGBX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.94

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

5.20

+0.28

DFGBX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.94

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DFSTX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFSTX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFSTX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-60.99%

+51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-13.92%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-25.91%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-44.78%

+35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.58%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-8.80%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.48%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

6.21%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

12.48%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

21.89%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

20.65%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

22.07%

-20.14%