Сравнение DFGBX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.23% против 12.92% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFQTX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFQTX
Сравнение DFGBX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.35 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFQTX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFQTX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFQTX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -59.35% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.73% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -22.64% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -37.21% | +27.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.96% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -7.84% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.73% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.24% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 9.06% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 18.23% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 17.04% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.27% | -16.34% |