Сравнение DFGBX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.23% против 13.25% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFEOX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFEOX
Сравнение DFGBX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.33 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.41 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFEOX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFEOX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFEOX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -56.77% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.58% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -22.86% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -36.55% | +26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.76% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -7.24% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.63% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.19% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 8.89% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 18.03% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 16.92% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.00% | -16.07% |