PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с VFSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFFVX returned 11.35%/yr vs 2.60%/yr for VFSIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VFSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции VFSIX по среднегодовой доходности: 11.35% против 2.60% соответственно.

DFFVX

1 день
1.76%
1 месяц
4.51%
С начала года
16.41%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.22%
3 года*
17.16%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.35%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		16.41%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.73%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Correlation

The correlation between DFFVX and VFSIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2000 г.

-0.13

The correlation between DFFVX and VFSIX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX

Доходность на риск

DFFVX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFVXVFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.59

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.72

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

10.65

+0.09

DFFVX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и VFSIX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-9.21%

-55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-1.71%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-1.71%

-24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-9.21%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-9.21%

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-0.79%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.43%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и VFSIX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

0.77%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

1.69%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

2.32%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

2.99%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

2.49%

+21.18%

Сравнение комиссий DFFVX и VFSIX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и VFSIX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VFSIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.48%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.74%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and VFSIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (4.32%) compared to VFSIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs VFSIX's -9.21%.

VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и VFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор