Сравнение DFFVX с TMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и TMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.04% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и TMDIX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Доходность на риск
DFFVX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
DFFVX
TMDIX
Сравнение DFFVX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.26 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.19 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.35 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -0.90 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.26 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и TMDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и TMDIX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и TMDIX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и TMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -48.73% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -25.45% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -30.53% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -35.44% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -22.75% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.07% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 9.83% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и TMDIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.03% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 17.30% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 23.66% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.35% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.02% | +2.66% |