PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с TMDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, DFFVX returned 10.91%/yr vs 13.05%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.05% соответственно.

DFFVX

1 день
1.03%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.63%
3 года*
18.30%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.91%

TMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
4.69%
С начала года
5.13%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-3.34%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		14.84%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.13%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between DFFVX and TMDIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г.

0.82

The correlation between DFFVX and TMDIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYGTMDIX с VTIAX

Доходность на риск

DFFVX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFVXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.17

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.09

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.13

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.27

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFVX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFVXTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.17

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и TMDIX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-48.73%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-25.45%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-25.45%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-30.53%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-35.44%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.98%

+11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.16%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

12.13%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и TMDIX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеют волатильность 4.07% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.97%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.14%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

19.55%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

20.38%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.08%

+2.59%

Сравнение комиссий DFFVX и TMDIX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и TMDIX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.50%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and TMDIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (4.07%) compared to TMDIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs TMDIX's -48.73%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор