Сравнение DFFVX с TILCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и TILCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и TILCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у TILCX с доходностью 2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции TILCX немного отстают с 10.13%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и TILCX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TILCX в 0.55%.
Доходность на риск
DFFVX vs. TILCX — Ранг доходности на риск
DFFVX
TILCX
Сравнение DFFVX c TILCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | TILCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.01 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.80 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.24 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | TILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и TILCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и TILCX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TILCX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и TILCX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки TILCX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и TILCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | TILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -57.60% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.44% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -17.95% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -39.85% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.22% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.69% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.08% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и TILCX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | TILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.34% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.19% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.60% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 14.88% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 17.58% | +6.10% |