PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFFVX с TILCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с TILCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class) and TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while TILCX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, DFFVX returned 11.11%/yr vs 11.13%/yr for TILCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for TILCX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и TILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFFVX показывает доходность 18.86%, а TILCX немного выше – 19.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции TILCX немного впереди с 11.13%.

DFFVX

1 день
0.48%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.86%
1 год
30.41%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.11%

TILCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
15.40%
С начала года
19.43%
1 год
29.08%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и TILCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class		18.86%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		19.43%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%

Correlation

The correlation between DFFVX and TILCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2000 г.

0.87

The correlation between DFFVX and TILCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с QQQTILCX с SPYTILCX с FSPGX

Доходность на риск

DFFVX vs. TILCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c TILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFVXTILCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.66

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.79

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.25

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

16.17

-5.71

DFFVX vs. TILCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILCX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и TILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и TILCX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки TILCX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и TILCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXTILCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-57.60%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-7.00%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-15.55%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-17.95%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-39.85%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.61%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.84%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и TILCX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXTILCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.92%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

8.61%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.25%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

14.86%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

17.51%

+6.03%

Сравнение комиссий DFFVX и TILCX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TILCX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и TILCX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TILCX в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class		1.50%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		10.71%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and TILCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (3.08%) compared to TILCX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs TILCX's -57.60%.

TILCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и TILCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор