PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с PVCMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DFFVX returned 9.65%/yr vs 4.48%/yr for PVCMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFFVX charges 0.29%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 2.47%.

DFFVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.91%
1 год
32.99%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.67%

PVCMX

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.90%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		16.87%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%11.73%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.47%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Correlation

The correlation between DFFVX and PVCMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.69

The correlation between DFFVX and PVCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

DFFVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFVXPVCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.30

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.00

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.95

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

5.64

+5.01

DFFVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PVCMX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и PVCMX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и PVCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-7.44%

-56.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-2.81%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-7.44%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-7.44%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.56%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-1.27%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.97%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и PVCMX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.18%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

2.84%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

4.24%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

5.22%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

6.30%

+17.32%

Сравнение комиссий DFFVX и PVCMX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и PVCMX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PVCMX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.47%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.68%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and PVCMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (4.00%) compared to PVCMX (1.18%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs PVCMX's -7.44%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор