PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с POSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с POSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while POSIX is a REIT fund managed by Principal. Over the past 10 years, DFFVX returned 11.67%/yr vs 4.55%/yr for POSIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.94%/yr for POSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 11.67% против 4.55% соответственно.

DFFVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.91%
1 год
32.99%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.67%

POSIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.48%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.77%
1 год
11.60%
3 года*
10.19%
5 лет*
0.45%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и POSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		16.87%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		9.21%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%

Correlation

The correlation between DFFVX and POSIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г.

0.67

The correlation between DFFVX and POSIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с XLREPOSIX с VGSIXPOSIX с FRIRX

Доходность на риск

DFFVX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFVXPOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.79

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.15

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.96

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

3.44

+7.20

DFFVX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и POSIX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и POSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXPOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-68.45%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.97%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-18.02%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-34.15%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-41.70%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.93%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-13.90%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.79%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и POSIX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеют волатильность 4.00% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXPOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.94%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.37%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

12.08%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

16.31%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

16.96%

+6.66%

Сравнение комиссий DFFVX и POSIX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и POSIX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности POSIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.47%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.41%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and POSIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (4.00%) compared to POSIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs POSIX's -68.45%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и POSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор