Сравнение DFFGX с VFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и VFIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и VFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.68% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и VFIRX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск
DFFGX
VFIRX
Сравнение DFFGX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | VFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.59 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.63 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.34 | +2.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.78 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.85 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.59 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.16 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и VFIRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и VFIRX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VFIRX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и VFIRX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и VFIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -6.73% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.40% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -6.73% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -6.73% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.71% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.40% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и VFIRX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.66% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.42% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.25% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.65% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.11% | -0.54% |