PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFGX с FVIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFGX с FVIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFFGX (DFA Short-Term Government Portfolio) and FVIIX (Fidelity Advisor Government Income Fund Class I) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, DFFGX returned 1.23%/yr vs 0.70%/yr for FVIIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFFGX charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for FVIIX.

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и FVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции FVIIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 0.70% соответственно.

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
2.69%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.23%

FVIIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.11%
1 год
3.81%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFGX и FVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		1.38%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		0.09%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%

Correlation

The correlation between DFFGX and FVIIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.57

Over the past year, the correlation between DFFGX and FVIIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Government Portfolio

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с PRGMXDFFGX с FEUGXDFFGX с RFBAXDFFGX с HLGAXDFFGX с OGVCXDFFGX с MDSIX
Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с LTUSXFVIIX с PRGMXFVIIX с FEUGXFVIIX с FCNTXFVIIX с FUTBX

Доходность на риск

DFFGX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFGXFVIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.20

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.84

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.21

+1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.53

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.50

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFGX vs. FVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FVIIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и FVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFGXFVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.20

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и FVIIX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и FVIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFGXFVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-20.08%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.95%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-6.43%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-18.13%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-20.08%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.38%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.75%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.00%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и FVIIX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFGXFVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.16%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.57%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

3.76%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

6.07%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

5.02%

-3.46%

Сравнение комиссий DFFGX и FVIIX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FVIIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и FVIIX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FVIIX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.84%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.45%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DFFGX and FVIIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVIIX has higher volatility (1.16%) compared to DFFGX (0.35%). In terms of maximum drawdown, DFFGX dropped -6.49% vs FVIIX's -20.08%.

DFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFGX и FVIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор