PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с FVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и FVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и FVIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции FVIIX по среднегодовой доходности: 1.18% против 0.76% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Сравнение комиссий DFFGX и FVIIX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FVIIX в 0.49%.


Доходность на риск

DFFGX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXFVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.82

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.20

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.14

+2.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.39

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

3.75

+5.39

DFFGX vs. FVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FVIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и FVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXFVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.82

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.10

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFFGX и FVIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и FVIIX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FVIIX в 3.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и FVIIX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и FVIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXFVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-20.08%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.86%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-18.13%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-20.08%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.50%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.72%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.06%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и FVIIX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXFVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.44%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.51%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

4.28%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

6.05%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.02%

-3.45%