PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 10.84% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFFGX и DFSVX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFFGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.13

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.67

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.23

+2.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.56

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.75

+3.39

DFFGX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.13

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFFGX и DFSVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и DFSVX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и DFSVX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-66.70%

+56.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-15.11%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-27.69%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-52.12%

+45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-9.51%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.09%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.46%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

12.88%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

23.35%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

21.68%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

23.92%

-22.35%