Сравнение DFFGX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 10.84% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и DFSVX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFFGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFFGX
DFSVX
Сравнение DFFGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.13 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.67 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.23 | +2.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.56 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.75 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.13 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и DFSVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и DFSVX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и DFSVX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -66.70% | +56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -15.11% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -27.69% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -52.12% | +45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -9.51% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 4.09% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.46% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 12.88% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 23.35% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 21.68% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 23.92% | -22.35% |