PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.18% против 9.64% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFFGX и DFIEX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFFGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.95

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.55

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.39

+2.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.57

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.07

-0.93

DFFGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.95

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFFGX и DFIEX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и DFIEX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и DFIEX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-62.22%

+52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-11.01%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-28.66%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-41.04%

+34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.75%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-12.26%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.81%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.09%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

10.45%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

15.90%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

15.65%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

16.35%

-14.78%