PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-15.83%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DFEVX и LCSMX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DFEVX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.47

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.11

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

16.92

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFEVX и LCSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и LCSMX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и LCSMX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-39.72%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.39%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-39.72%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-13.80%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-13.97%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.74%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и LCSMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.00%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

17.91%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

22.02%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.90%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

19.35%

-3.87%