Сравнение DFEVX с GMAQX
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, DFEVX returned 23.37%/yr vs 34.59%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFEVX charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 56.75%.
DFEVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.59%
GMAQX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 56.75%
- 6 месяцев
- 62.50%
- 1 год
- 90.84%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEVX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 25.02% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | -1.97% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 56.75% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between DFEVX and GMAQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between DFEVX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEVX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
DFEVX
GMAQX
Сравнение DFEVX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.92 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 6.72 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 25.88 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 4.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и GMAQX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEVX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -41.97% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -13.77% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -19.64% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.77% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -16.73% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.57% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и GMAQX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.13%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEVX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 12.63% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 18.56% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 20.83% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 17.21% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.21% | -1.65% |
Сравнение комиссий DFEVX и GMAQX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и GMAQX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GMAQX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.00% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.02% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEVX and GMAQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to DFEVX (6.13%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEVX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор