Сравнение DFEVX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 1.99% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.93% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.16%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DFUSX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFEVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFEVX
DFUSX
Сравнение DFEVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.99 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.26 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.06 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.99 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DFUSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DFUSX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.68% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DFUSX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -54.96% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.10% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -24.58% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -33.79% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -6.21% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -10.66% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.58% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DFUSX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.35% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.09% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 18.15% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.88% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 18.05% | -2.58% |