PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEVX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
1.99%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.93% соответственно.


DFEVX

1 день
-0.68%
1 месяц
-9.83%
С начала года
1.99%
6 месяцев
6.38%
1 год
27.34%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.16%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFEVX и DFUSX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.


Доходность на риск

DFEVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEVXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.99

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.52

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.26

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.06

+2.35

DFEVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEVXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.99

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DFUSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFUSX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
3.68%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFUSX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEVXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-54.96%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.10%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.58%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-33.79%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-6.21%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-10.66%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.58%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFUSX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEVXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.35%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.09%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

18.15%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.88%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

18.05%

-2.58%