Сравнение DFEV с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEV и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEV и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и VWO
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DFEV vs. VWO — Ранг доходности на риск
DFEV
VWO
Сравнение DFEV c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEV | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.28 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.80 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.89 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 7.18 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEV | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.28 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.25 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DFEV и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и VWO
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и VWO
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEV | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -67.68% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.23% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -8.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -15.93% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и VWO
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEV | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.41% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.26% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.83% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.21% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.18% | -3.20% |