PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DFEV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DFEV и SPY

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DFEV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.93

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.45

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.53

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

7.30

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.93

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Корреляция

Корреляция между DFEV и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и SPY

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и SPY

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-55.19%

+36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.05%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.24%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.09%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и SPY

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.31%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.47%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.05%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.06%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.92%

-1.93%