Сравнение DFEV с HEEM
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEV is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 24.39%/yr vs 25.80%/yr for HEEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEV показывает доходность 25.45%, а HEEM немного выше – 26.06%.
DFEV
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам DFEV и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 25.45% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 26.06% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -3.94% |
Correlation
The correlation between DFEV and HEEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between DFEV and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. HEEM — Ранг доходности на риск
DFEV
HEEM
Сравнение DFEV c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEV | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 5.16 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 19.26 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEV и HEEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -33.53% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.83% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -14.82% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.40% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -11.10% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и HEEM
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 11.67% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 11.87% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 18.67% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 20.56% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.64% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.20% | -1.11% |
Сравнение комиссий DFEV и HEEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и HEEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности HEEM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.09% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
DFEV and HEEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEEM has higher volatility (11.87%) compared to DFEV (11.67%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs HEEM's -33.53%.
On 3-year performance, HEEM leads with 25.80% vs 24.39% for DFEV. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 25.80% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
HEEM has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.09% for DFEV.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор