Сравнение DFEV с FRDM
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEV is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 24.39%/yr vs 35.26%/yr for FRDM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 39.87%.
DFEV
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEV и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 25.45% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 39.87% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -6.67% |
Correlation
The correlation between DFEV and FRDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between DFEV and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. FRDM — Ранг доходности на риск
DFEV
FRDM
Сравнение DFEV c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEV | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 5.27 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 20.25 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEV и FRDM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -40.49% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.87% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -16.87% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.27% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.07% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.38% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и FRDM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 11.67%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 15.75% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 25.69% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 27.99% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.67% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 23.26% | -6.17% |
Сравнение комиссий DFEV и FRDM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и FRDM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.09% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
DFEV and FRDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (15.75%) compared to DFEV (11.67%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs FRDM's -40.49%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.26% vs 24.39% for DFEV. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.26% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
DFEV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.56% for FRDM.
They also come from different issuers: Dimensional and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор