PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

DFEV и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий DFEV и FRDM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.55

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.15

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.52

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

14.69

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFEV и FRDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и FRDM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и FRDM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-40.49%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-16.87%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-13.13%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.21%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.04%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.19%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

18.31%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.57%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

20.00%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.36%

-6.37%