PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEV с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с ECOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEV is actively managed, while ECOW is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 17.40%/yr for ECOW. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.45%.

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

Сравнение доходности по годам DFEV и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%15.79%-7.96%

Correlation

The correlation between DFEV and ECOW is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between DFEV and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и ECOW

Секторы
DFEV
ECOW

Финансовые услуги

27.8%

-

Технологии

23.8%
4.2%

Сырьевые материалы

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.9%

Промышленность

8.1%
10.7%

Энергетика

7.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.2%

Недвижимость

2.2%

-

Здравоохранение

1.9%
3.7%

Коммунальные услуги

0.9%
6.9%

Финансовые услуги

DFEV
27.8%
ECOW

-

Технологии

DFEV
23.8%
ECOW
4.2%

Сырьевые материалы

DFEV
11.0%
ECOW
11.2%

Потребительский циклический сектор

DFEV
8.3%
ECOW
13.9%

Промышленность

DFEV
8.1%
ECOW
10.7%

Энергетика

DFEV
7.6%
ECOW
10.4%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.0%
ECOW
11.6%

Коммуникационные услуги

DFEV
2.3%
ECOW
15.2%

Недвижимость

DFEV
2.2%
ECOW

-

Здравоохранение

DFEV
1.9%
ECOW
3.7%

Коммунальные услуги

DFEV
0.9%
ECOW
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с SCHGDFEV с EFADFEV с VSS
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

DFEV vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.61

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.37

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

8.81

+0.27

DFEV vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и ECOW

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-40.27%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-8.35%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.77%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.23%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.92%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.18%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и ECOW

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.92%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

11.80%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

14.75%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.73%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

20.02%

-2.62%

Сравнение комиссий DFEV и ECOW

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и ECOW

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ECOW в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and ECOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.83%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs ECOW's -40.27%.

On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 17.40% for ECOW. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.10% for DFEV.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор