Сравнение DFEV с DVYE
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). DFEV is actively managed, while DVYE is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 20.57%/yr vs 19.39%/yr for DVYE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for DVYE.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и DVYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 8.51%.
DFEV
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам DFEV и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 19.22% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.51% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -12.28% |
Correlation
The correlation between DFEV and DVYE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between DFEV and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. DVYE — Ранг доходности на риск
DFEV
DVYE
Сравнение DFEV c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEV | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 6.47 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEV и DVYE
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DVYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -47.42% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.26% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -14.63% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.76% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -15.30% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.20% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и DVYE
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.38% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 12.61% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 14.94% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.12% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.28% | -1.05% |
Сравнение комиссий DFEV и DVYE
DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DVYE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и DVYE
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DVYE в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.15% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 4.97% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
DFEV and DVYE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (8.86%) compared to DVYE (4.38%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs DVYE's -47.42%.
On 3-year performance, DFEV leads with 20.57% vs 19.39% for DVYE. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 20.57% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for DVYE.
DVYE has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.15% for DFEV.
DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while DVYE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.50% for DVYE.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и DVYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор