PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

DFEV и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEM

Сравнение комиссий DFEV и DFEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.78

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.69

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

10.49

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между DFEV и DFEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-20.82%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.29%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.16%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.03%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.86%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.09%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.80%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.80%

-0.81%