PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-2.49%

Correlation

The correlation between DFEV and DFAI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.77

The correlation between DFEV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и DFAI

Секторы
DFEV
DFAI

Технологии

28.6%
9.3%

Финансовые услуги

16.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.6%

Промышленность

9.8%
19.5%

Энергетика

7.6%
6.8%

Сырьевые материалы

7.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.4%

Здравоохранение

3.3%
8.8%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Коммунальные услуги

0.8%
4.0%

Технологии

DFEV
28.6%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
DFAI
22.5%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
DFAI
8.6%

Промышленность

DFEV
9.8%
DFAI
19.5%

Энергетика

DFEV
7.6%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
DFAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
DFAI
6.4%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
DFAI
8.8%

Недвижимость

DFEV
1.6%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFEV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.76

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.49

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.26

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

8.87

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.76

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.78

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFAI

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-27.44%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.95%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-13.25%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.12%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.79%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFAI

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.45%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.68%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

14.08%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.92%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.70%

+0.72%

Сравнение комиссий DFEV и DFAI

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFAI

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and DFAI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to DFAI (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 18.12% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 2.02% for DFEV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.18% for DFAI.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор