PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с DFAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 23.78%/yr for DFAE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 26.32%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и DFAE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-7.79%

Correlation

The correlation between DFEV and DFAE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between DFEV and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и DFAE

Секторы
DFEV
DFAE

Технологии

28.6%
34.8%

Финансовые услуги

16.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.1%

Промышленность

9.8%
10.2%

Энергетика

7.6%
4.2%

Сырьевые материалы

7.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.3%

Здравоохранение

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

DFEV
28.6%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
DFAE
9.1%

Промышленность

DFEV
9.8%
DFAE
10.2%

Энергетика

DFEV
7.6%
DFAE
4.2%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
DFAE
6.1%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
DFAE
3.3%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
DFAE
3.5%

Недвижимость

DFEV
1.6%
DFAE
1.5%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
DFAE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

DFEV vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.79

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.60

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.14

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

16.03

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.79

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.64

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFAE

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-32.21%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.80%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.12%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-10.32%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.30%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFAE

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 7.73% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.12%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

16.53%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.99%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.81%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.84%

-1.42%

Сравнение комиссий DFEV и DFAE

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFAE

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DFAE в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFEV and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (8.12%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs DFAE's -32.21%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 23.78% for DFAE. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.74% for DFAE.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.35% for DFAE.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор