PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFEV и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DFAE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS

Сравнение комиссий DFEV и DFAE

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.77

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.73

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

10.40

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.38

Корреляция

Корреляция между DFEV и DFAE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFAE

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFAE в 2.09%

TTM202520242023202220212020
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFAE

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-32.21%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.80%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-9.02%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.59%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.36%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFAE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.94%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.12%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.33%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.37%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.36%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.49%

-1.51%