PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

DFEV и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий DFEV и DEHP

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.79

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.40

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.87

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

11.20

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Корреляция

Корреляция между DFEV и DEHP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DEHP

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DEHP

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-22.90%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.16%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-9.02%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.91%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DEHP

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.94%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.53%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

15.54%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.55%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.88%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.88%

-1.90%