PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEV с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEV is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEV показывает доходность 22.38%, а BKEM немного выше – 22.42%.

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

Сравнение доходности по годам DFEV и BKEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-5.47%

Correlation

The correlation between DFEV and BKEM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.93

The correlation between DFEV and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и BKEM

Секторы
DFEV
BKEM

Финансовые услуги

27.8%
17.5%

Технологии

23.8%
44.5%

Сырьевые материалы

11.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.7%

Промышленность

8.1%
7.6%

Энергетика

7.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.8%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Здравоохранение

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

DFEV
27.8%
BKEM
17.5%

Технологии

DFEV
23.8%
BKEM
44.5%

Сырьевые материалы

DFEV
11.0%
BKEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

DFEV
8.3%
BKEM
7.7%

Промышленность

DFEV
8.1%
BKEM
7.6%

Энергетика

DFEV
7.6%
BKEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.0%
BKEM
2.6%

Коммуникационные услуги

DFEV
2.3%
BKEM
5.8%

Недвижимость

DFEV
2.2%
BKEM
1.1%

Здравоохранение

DFEV
1.9%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

DFEV
0.9%
BKEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с SCHGDFEV с EFADFEV с VSS
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

DFEV vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.10

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.70

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

8.19

+0.90

DFEV vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и BKEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-39.48%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.91%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.38%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.30%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-15.74%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.58%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и BKEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.83%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.56%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

21.91%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

23.93%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.64%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.76%

-2.36%

Сравнение комиссий DFEV и BKEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и BKEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFEV and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to DFEV (7.83%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 20.07% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.91% for BKEM.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.11% for BKEM.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор