PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с AVEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DFEV returned 57.15% vs 26.42% for AVEE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 13.83%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%8.97%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		13.83%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between DFEV and AVEE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DFEV and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и AVEE

Секторы
DFEV
AVEE

Технологии

28.6%
22.5%

Финансовые услуги

16.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.3%

Промышленность

9.8%
18.2%

Энергетика

7.6%
2.2%

Сырьевые материалы

7.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Здравоохранение

3.3%
6.9%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Технологии

DFEV
28.6%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
AVEE
11.3%

Промышленность

DFEV
9.8%
AVEE
18.2%

Энергетика

DFEV
7.6%
AVEE
2.2%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
AVEE
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
AVEE
5.4%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
AVEE
6.9%

Недвижимость

DFEV
1.6%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

DFEV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.59

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.20

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.49

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

7.99

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.59

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.05

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFEV и AVEE

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-20.21%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.65%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.56%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.68%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.32%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и AVEE

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.73%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.98%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.74%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.62%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.62%

-0.20%

Сравнение комиссий DFEV и AVEE

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и AVEE

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что сопоставимо с доходностью AVEE в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.03%2.25%3.26%0.39%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFEV and AVEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to AVEE (6.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, DFEV leads with 57.15% vs 26.42% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 57.15% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV and AVEE have nearly identical dividend yields, around 2.02%.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.42% for AVEE.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор