Сравнение DFETX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.84% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и DFSVX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFETX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFETX
DFSVX
Сравнение DFETX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.67 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.56 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 5.75 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и DFSVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и DFSVX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и DFSVX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -66.70% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -15.11% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -27.69% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -52.12% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.89% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -9.51% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.09% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и DFSVX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.46% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.88% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 23.35% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 21.68% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 23.92% | -7.52% |