PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFETX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.84% соответственно.


DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets II Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFETX и DFSVX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFETX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFETXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.13

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.67

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.56

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

5.75

+3.93

DFETX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFETXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.13

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFSVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFSVX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFSVX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFETXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-66.70%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.11%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-27.69%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-52.12%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-5.89%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-9.51%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.09%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFSVX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFETXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.46%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.88%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

23.35%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

21.68%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

23.92%

-7.52%