PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.92% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DFETX и DFQTX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFETX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.08

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.63

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.35

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

6.35

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFQTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFQTX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFQTX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-59.35%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.73%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-22.64%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-37.21%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-5.96%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-7.84%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.73%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFQTX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.24%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.06%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.23%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.04%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.27%

-1.87%