Сравнение DFETX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.59% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и DFIVX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFETX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFETX
DFIVX
Сравнение DFETX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.31 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.92 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.08 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.61 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и DFIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и DFIVX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и DFIVX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -66.61% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -11.99% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.29% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -48.11% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.92% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -12.30% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.72% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и DFIVX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.92% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.68% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.67% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.27% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.07% | -1.67% |