Сравнение DFETX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.46% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и DFFVX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFETX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFETX
DFFVX
Сравнение DFETX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.08 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.62 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.66 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 6.14 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и DFFVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и DFFVX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и DFFVX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -64.21% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -14.71% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -26.09% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -50.75% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -6.13% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -9.76% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.98% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и DFFVX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.40% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.36% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.64% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 21.71% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 23.68% | -7.28% |