PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.25% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFETX и DFEOX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFETX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.07

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.61

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.33

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

6.41

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.07

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFEOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFEOX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFEOX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-56.77%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.58%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-22.86%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-36.55%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-5.76%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-7.24%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.63%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFEOX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.19%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.89%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.03%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.92%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.00%

-1.60%