Сравнение DFEQX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции DFEQX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.74% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и STBFX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
DFEQX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
DFEQX
STBFX
Сравнение DFEQX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.93 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 3.08 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.49 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 6.79 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 17.29 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.93 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и STBFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и STBFX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и STBFX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -6.79% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.60% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -6.68% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -6.79% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.41% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.62% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.24% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и STBFX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.77% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.43% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.13% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.25% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.00% | -0.30% |