Сравнение DFEQX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.85% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DBLSX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DBLSX
Сравнение DFEQX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 3.25 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 5.01 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.89 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 5.13 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 24.44 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 3.25 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 2.21 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.05 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DBLSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DBLSX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DBLSX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -57.22% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.83% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -4.71% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -57.22% | +48.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -45.55% | +45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -31.35% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.17% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DBLSX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.55% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.86% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.28% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 1.38% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 63.98% | -62.28% |