PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%19.33%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий DFEOX и VSTSX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

DFEOX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.51

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.25

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFEOX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и VSTSX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и VSTSX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-34.97%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.41%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-25.35%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.21%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.97%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и VSTSX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.79%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.61%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.37%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.86%

-0.86%