PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.25% против 16.91% соответственно.

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий DFEOX и VPMAX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.78

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.30

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.76

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

16.16

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFEOX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и VPMAX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и VPMAX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-48.32%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.75%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-25.21%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-32.65%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-8.80%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.61%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.20%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и VPMAX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.72%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

22.09%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

28.98%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.17%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.11%

-2.11%