PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 26.54%/yr vs 25.10%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%30.43%

Correlation

The correlation between DFEN and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.18

The correlation between DFEN and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

DFEN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.32

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.75

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

5.47

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

13.25

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.32

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFEN и UGA

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-86.59%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-14.88%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-26.68%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-38.11%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-12.35%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-36.76%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

6.13%

+11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и UGA

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

11.66%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

30.41%

+22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

35.14%

+28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

34.38%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

37.27%

+34.21%

Сравнение комиссий DFEN и UGA

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и UGA

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to UGA (11.66%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 25.10% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 25.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.00% for UGA.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор