Сравнение DFEN с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
DFEN и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 15.11% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и TSLL
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
DFEN vs. TSLL — Ранг доходности на риск
DFEN
TSLL
Сравнение DFEN c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.29 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.22 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.81 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 1.72 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.29 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и TSLL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и TSLL
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и TSLL
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -82.88% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -51.06% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -66.00% | +35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -53.35% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 24.07% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и TSLL
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 22.51% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 59.48% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 110.55% | -40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 107.87% | -48.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 107.87% | -36.53% |