Сравнение DFEN с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
DFEN и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и QQQE
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
DFEN vs. QQQE — Ранг доходности на риск
DFEN
QQQE
Сравнение DFEN c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.68 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.13 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.14 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 4.59 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.68 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.69 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и QQQE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и QQQE
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и QQQE
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -32.14% | -59.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -12.74% | -29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -32.14% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -6.45% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -5.22% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.16% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и QQQE
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 5.64% | +19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 11.05% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 20.47% | +49.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 20.32% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 20.71% | +50.63% |