PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DFEN returned 63.30%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

DFEN

1 день
4.22%
1 месяц
7.12%
С начала года
9.17%
6 месяцев
28.36%
1 год
61.29%
3 года*
63.30%
5 лет*
28.61%
10 лет*
—

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.17%156.62%27.07%24.70%6.99%-17.00%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between DFEN and OILU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.34

The correlation between DFEN and OILU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEN и OILU

Секторы
DFEN
OILU

Промышленность

19.7%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
OILU

-

Технологии

DFEN
0.0%
OILU

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

OILU

-

Энергетика

DFEN

-

OILU
100.0%

Финансовые услуги

DFEN

-

OILU

-

Здравоохранение

DFEN

-

OILU

-

Недвижимость

DFEN

-

OILU

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

DFEN vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.59

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.04

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.96

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

7.21

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DFEN и OILU

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-81.00%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-33.51%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-69.09%

+25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

-51.52%

+23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-50.54%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

13.75%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и OILU

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 22.05% и 21.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

21.66%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.67%

50.34%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

62.32%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.30%

81.09%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.49%

81.09%

-9.60%

Сравнение комиссий DFEN и OILU

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и OILU

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.18%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and OILU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.05%) compared to OILU (21.66%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, DFEN leads with 63.30% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 63.30% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for OILU.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор