PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEN с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. DFEN is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, DFEN returned 33.31% vs 15.65% for NVDU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.96%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

DFEN

1 день
-6.88%
1 месяц
-12.09%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
7.11%
1 год
33.31%
3 года*
60.70%
5 лет*
32.85%
10 лет*
—

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и NVDU

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.11%156.62%27.07%46.70%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between DFEN and NVDU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов DFEN и NVDU

Секторы
DFEN
NVDU

Промышленность

20.1%

-

Технологии

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
20.1%
NVDU

-

Технологии

DFEN
0.0%
NVDU
100.0%

Сырьевые материалы

DFEN

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

NVDU

-

Энергетика

DFEN

-

NVDU

-

Финансовые услуги

DFEN

-

NVDU

-

Здравоохранение

DFEN

-

NVDU

-

Недвижимость

DFEN

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

DFEN vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.22

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.82

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.76

+1.00

DFEN vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и NVDU

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-67.27%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-42.27%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-26.13%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.97%

-19.16%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

20.73%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 17.73%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

22.33%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.48%

55.02%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.77%

71.10%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.92%

90.66%

-29.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

90.66%

-19.10%

Сравнение комиссий DFEN и NVDU

DFEN берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и NVDU

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NVDU в 5.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.28%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and NVDU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to DFEN (17.73%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, DFEN leads with 33.31% vs 15.65% for NVDU. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 17.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 33.31% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

DFEN has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 5.44% for NVDU.

Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 1.04% for NVDU.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор