PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

DFEN и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEN и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и NVDU

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		5.76%156.62%27.07%48.37%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Сравнение комиссий DFEN и NVDU

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Доходность на риск

DFEN vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.14

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.90

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.32

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

5.54

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.93

-0.71

Корреляция

Корреляция между DFEN и NVDU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и NVDU

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности NVDU в 6.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и NVDU

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-67.27%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-42.27%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-34.90%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-19.07%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

17.68%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и NVDU

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

20.47%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

51.19%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

81.98%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

91.99%

-32.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.34%

91.99%

-20.65%