Сравнение DFEN с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
DFEN и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и NUGT
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
DFEN vs. NUGT — Ранг доходности на риск
DFEN
NUGT
Сравнение DFEN c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.57 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.51 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.31 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.80 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.32 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и NUGT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и NUGT
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и NUGT
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -99.97% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -53.58% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -73.79% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -99.74% | +69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -91.43% | +45.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 16.75% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 24.88%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 33.96% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 77.66% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 91.60% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 70.75% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 89.98% | -18.64% |